Flytende gjennomsnittsindikator Flytende gjennomsnitt gir et objektivt mål for trendretningen ved å utjevne prisdata. Normalt beregnet ved hjelp av sluttkurs, kan det glidende gjennomsnittet også brukes med median. typisk. vektet lukking. og høye, lave eller åpne priser samt andre indikatorer. Kortere lengde bevegelige gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsive, bare å plukke opp de store trender. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halve lengden på syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengden er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt passende. Hvis 20 dager, så er et 10 dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dagers glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet. Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21. 100 til 200 dagers (20 til 40 uker) glidende gjennomsnitt er populære i lengre sykluser 20 til 65 dager (4 til 13 uker) glidende gjennomsnitt er nyttige for mellomliggende sykluser og 5 til 20 dager for korte sykluser. Det enkleste glidende gjennomsnittssystemet genererer signaler når prisen krysser glidende gjennomsnitt: Gå lenge når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet underfra. Gå kort når prisen krysser til under glidende gjennomsnittet fra ovenfor. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet, og genererer et stort antall falske signaler. Av den grunn bruker glidende gjennomsnittlige systemer normalt filtre for å redusere whipsaws. Mer sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To flytende gjennomsnitt bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for sluttkurs. Tre flytende gjennomsnitt bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen varierer. Flere bevegelige gjennomsnitt bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Flyttede flytteverdier er nyttige for trenden etter følgende formål, og reduserer antall piskesager. Keltner Channels bruker bånd som er plottet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde for å filtrere bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Den populære MACD-indikatoren (Moving Average Convergence Divergence) er en variasjon av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Det er flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, hver med sine egne særegenheter. Enkle bevegelige gjennomsnitt er det enkleste å konstruere, men også de mest utsatt for forvrengning. Veidede glidende gjennomsnitt er vanskelig å konstruere, men pålitelig. Eksponentielle glidende gjennomsnitt oppnår fordelene med vekting kombinert med enkel konstruksjon. Wilder glidende gjennomsnitt brukes hovedsakelig i indikatorer utviklet av J. Welles Wilder. I hovedsak den samme formelen som eksponentielle glidende gjennomsnitt, bruker de forskjellige vektingsmdash som brukerne må ta hensyn til. Indikatorpanel viser hvordan du oppretter glidende gjennomsnitt. Standardinnstillingen er et 21-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Thomas Bulkowski8217s vellykkede investeringsaktiviteter tillot ham å gå på pensjon i alder 36 år. Han er en internasjonalt kjent forfatter og handelsmann med 30 års aksjemarkedserfaring og allment ansett som en ledende ekspert på diagrammønstre. Han kan nås på Støtte denne siden Ved å klikke på linkene (nedenfor) tar du deg til Amazon. Hvis du kjøper noe, betaler de for henvisningen. Bulkowskis Moving Average Study I alle tilfeller øker belønningen selv ettersom risikoen for en svikt faller, men forskjellene er små sammenlignet med referansebevegelsen. Flytende gjennomsnittlig studiemetode Jeg målte bevegelsen fra 36 forskjellige diagrammønstertyper (som topper og hode og skulderbunn) ved å bruke sluttprisen dagen før breakout til den ultimate høy eller lav. Den ultimate høyden er den høyeste toppen før pris faller med minst 20 eller lukkes under bunnen av diagrammønsteret. Den ultimate lav er den laveste dalen før prisen stiger med minst 20 eller klatrer over toppen av diagrammønsteret. Med andre ord, disse er perfekte handler, og man bør ikke forvente å oppnå lignende resultater, men de er tilstrekkelig til sammenligningsformål. Jeg brukte 21.696 prøvehandler som dekker perioden fra april 1989 til januar 2009. Dette dekker to bjørnmarkeder, som eksemplifisert av SampP 500, slippe minst 20 i løpet av 24. mars 2000 til 10. oktober 2002 og en annen periode fra 11. oktober 2007 til slutten av studien (januar 2009). Datoer utenfor disse områdene er klassifisert som et oksemarked. For hver handel loggte jeg verdien av flere enkle glidende gjennomsnitt (9, 20, 50 og 200 dag) og sammenlignet det med sluttkurs dagen før breakout. For feil, regnet jeg antall ganger prisen etter breakout ikke klarte å flytte minst 5 og 15 før de oppnådde det ultimate høye eller lave. Jeg sammenlignet også trenden med det bevegelige gjennomsnittet, enten opp eller ned, og sammenlignet det med post-breakout-bevegelsen og feilfrekvensen. Flytte gjennomsnittlige studieresultater Følgende tabell viser feilfrekvenser basert på pris ikke å flytte mer enn 15 bort fra breakout-prisen. Jeg valgte å vise dette i stedet for 5 feilfrekvens fordi prøvetallene er høyere og resultatene er mer konsistente. Hvis prisen beveger seg med minst 15 etter en breakout, er det en god sjanse for at en næringsdrivende kan fange minst noe av det overskuddet. Ovennevnte tabell lyser rødt når det bevegelige gjennomsnittet overstiger referanseoppgangen eller nedgangen, og har en lavere feilfrekvens. For eksempel, ved å bruke den tredje raden ned, var bevegelsen av alle aksjer etter en nedbryting fra et diagrammønster på et oksemarked 21,5, og 41 av dem klarte ikke å se prisfall minst 15. Hvis prisen er over 9 dagers enkle flytte gjennomsnittet dagen før breakout, gjennomsnittlig dråpe øker til 22,9 og sviktfrekvensen faller til 40,1. Begge er forbedringer, men ikke dramatiske. Ved å erstatte trenden (enten stigende eller fallende) av glidende gjennomsnitt for stillingen enten over eller under sluttprisen før breakout, fant jeg ut at resultatene er like. Den eneste forskjellen er at feilfrekvensen stiger i et tyremarked etter en nedadgående pause når det 9 dagers enkle glidende gjennomsnittet stiger (feilfrekvensen blir 42,8, opp fra 40,1 og referansemålet 41. Cellen er uthevet i grønt). Resultatresultatene ved hjelp av den bevegelige gjennomsnittlige trenden ligner tallene som er oppført i tabellen ovenfor. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig fortjeneste eller tap ved handel på 10 000 kroner per handel mindre enn 10 for provisjoner (10 for kjøp og 10 for salg) med antall aksjer som handles avrundet til nærmeste 100. Det betyr at aksjer prissatt over 100 (for eksempel google) ville ikke bli handlet. Igjen, hver handel er en perfekt en, kjøper på tirsdagen før breakout og holder til den høyeste høy eller laveste lav før en trendendring. Ikke forvent å duplisere disse mengdene, men de markerer hvilken teknikk som fungerer best. Verdiene i parentes er negative, og de som er markert i rødt, er de beste resultatene (høyeste fortjeneste eller tap) per rad. Legg merke til hvordan den beste resultatklyngen i 9-dagers glidende gjennomsnittskolonne. Dette forsterker resultatene vist i den forrige tabellen. Høyeste fortjeneste er når sluttkursen er under 9-dagers glidende gjennomsnitt dagen før en oppadgående pause i et oksemarked. De 1.210 handler gjorde et gjennomsnitt på 4 651. For nedadgående utbrudd kom det største tapet når sluttkursen var under det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet på et bjørnmarked. De 1 792 handler mistet et gjennomsnitt på 2.185. Legg merke til at tabellen ovenfor viser de beste resultatene når du bruker en 200-dagers SMA, og den forrige tabellen gjør det ikke. Den forrige tabellen er den mer nøyaktige av de to fordi tabellen som viser dollarbeløp, ikke inkluderer høye aksjer (priser over 100). Flytte gjennomsnittsrisiko Et ord om risiko. Risiko er vanligvis en funksjon av nedtrekk, noe som er den maksimale nedgangen fra topp til treg. Siden metoden jeg brukte bestemmer høyeste høyeste eller laveste laveste før en 20 trendendring, vil nedtrekkingen være 20 eller høyere, per definisjon. I stedet valgte jeg å måle risiko ved å telle antall handler som ikke klarte å flytte mer enn 15 fra sluttkurs dagen før breakout. Risikoen varierer mellom et lavt nivå på 25,1 (bjørnemarked, pris under 9-dagers SMA og en nedadgående pause) til en høyde på 44,9 (oksemarked, pris over 50-dagers SMA og nedadgående pause). Med andre ord vil mellom kvart til halvparten av alle diagrammønstre mislykkes med å vise trekk på minst 15. Moving Average Study Trading Tactics Basert på resultatene ovenfor kommer jeg til følgende konklusjoner. Sammenlign 9 eller 50 dagers glidende gjennomsnitt med sluttkurs dagen før en pause, og bruk deretter følgende tabell. Dagen før breakout lukkes under 50 dagers SMA. For eksempel, hvis dette er et tyremarked, og du forventer en oppadgående nedbrytning fra et diagrammønster neste dag, bør sluttkursen være under det 9 dagers enkle glidende gjennomsnittet. Hvis dette er et bjørnmarked, og du forventer en nedadgående pause, bør lukkingen være under 50-dagers SMA. Hvis situasjonen din ikke stemmer overens med kombinasjonen som vises i tabellen, så se andre steder for et mer lovende handelsoppsett. Jeg kjørte mine faktiske handler mot 9-dagers SMA for oppadgående breakouts og fant at min winloss ratio forbedret med 16 og overskuddet økte med 340 ved hjelp av denne metoden. Ikke alle disse bransjene brukte diagrammønstre, og jeg sammenlignet det glidende gjennomsnittet til sluttprisen dagen før jeg kjøpte i stedet for et diagrammønsterbrudd. Flytte gjennomsnittlig eksempel Den tilstøtende figuren viser et eksempel på en synkende trekant på den daglige skalaen. Den røde linjen er et 50 dagers enkelt glidende gjennomsnitt valgt fordi markedet er bearish og synkende trekanter nedbrudd nedover 64 av tiden. Når man ser på innsatsen som zoomer inn i pause, lukkes prisen under bunnen av den nedadgående trekanten ved punkt A. Dagen før breakout, på B. sluttkursen er under det 50 dagers enkle glidende gjennomsnittet. Denne kombinasjonen identifiserer en lavere risiko, høyere sannsynlighetshandel. Du ville kort aksjen ved å bestille en krone eller to under bunnen av trekanten. Prisfaser. Fungerer Stan Weinsteins fire faser Ja 12 Måned glidende gjennomsnitt. Bruk et glidende gjennomsnitt til tiden markedet. Oscillator myter. Forklarer bryet med oscillatorer. Swing regel. En pålitelig måte å forutsi prismål. Trendline speil. Bruk trendlinjer for å forutsi prisbevegelser. Markedsretning. 7 tips for å bestemme. Skrevet av og copyright copy 2005-2017 av Thomas N. Bulkowski. Alle rettigheter reservert. Ansvarsfraskrivelse: Du alene er ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. Se PrivacyDisclaimer for mer informasjon. Du har et drikkeproblem hvis du faller bort fra gulvet. PLS-diagram, side-6 UTSLIPP: Før du tar noen økonomiske beslutninger basert på hva du leser, må du alltid konsultere en rådgiver eller ekspert. HotCopper-nettstedet drives av Report Card Pty Ltd. Eventuelle opplysninger som er lagt ut på nettstedet er utarbeidet uten å ta hensyn til dine mål, økonomiske situasjoner eller behov, og som sådan bør du, før du handler på informasjonen eller råd, vurdere hensiktsmessigheten av informasjon eller råd i forhold til dine mål, økonomiske situasjoner eller behov. Vær oppmerksom på at informasjon som er lagt ut på dette nettstedet, ikke bør anses å være økonomisk produktrådgivning. Fra tid til annen kan kommentarer som er rettet mot å manipulere andre investorer, vises på disse fora. Plakater kan legge altfor optimistiske eller pessimistiske kommentarer til bestemte aksjer, i et forsøk på å påvirke andre investorer. Det er ikke mulig for ledelsen å moderere alle innlegg, slik at noen misvisende og unøyaktige innlegg fremdeles kan vises på disse fora. Hvis du har alvorlige bekymringer med et innlegg eller innlegg, bør du rapportere bruksvilkår (TOU) på lenken ovenfor. Med mindre spesifikt angitte personer som legger ut på dette nettstedet, er IKKE investeringsrådgivere, og IKKE hold den nødvendige lisensen, eller har noen formell opplæring, for å gi investeringsrådgivning.
No comments:
Post a Comment